Calcular o risco de negociação forex

Como calcular o risco de negociação forex & # 8211; Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

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Há muitas histórias de comerciantes que fizeram grandes lucros com contas menores. E, principalmente, novos traders são atraídos para essas histórias. Aqui, você terá uma visão da mente de um profissional bem-sucedido e obterá o método correto de administrar seu dinheiro.

Você pode pensar que isso é apenas uma coincidência ou um pouco de sorte. Se você está procurando lucros imediatos durante a noite, envolvendo-se em um grande número de negociações, então você está simplesmente envolvido em uma grande quantidade de riscos. Se você seguir essa estratégia, não demorará muito para acumular grandes perdas em um grande número de negociações e se encontrar financeiramente e emocionalmente perturbado. Exige métodos específicos, além de julgamento correto na negociação, a fim de realizar a gestão do dinheiro no comércio Forex.

Pode haver efeitos drásticos no resultado quando a conta está superexposta ou subexposta. Portanto, o primeiro passo que você deve dar é sair com negociações que são de tamanho adequado. Também deve ser sabido que isso não será um procedimento único, mas será um processo contínuo, pois fatores variáveis, como stop loss, tamanho da conta e valor do pip continuam a se alterar.

Antes de considerar a fórmula para o cálculo do tamanho apropriado do comércio, é importante considerar o risco, pois é muito crucial. Qual é o risco ideal por comércio? Isso depende do comerciante, e um comerciante de sucesso iria para 2% a 3%. De acordo com a minha opinião, sugiro manter o benchmark superior para o risco de ser de 3% para cada par de categoria. Mais sobre a categoria comercial pode ser lido em Gerenciamento de riscos.

Quando o% de risco foi determinado, o próximo passo é calcular a quantidade de risco multiplicando a porcentagem pelo tamanho da conta. Por exemplo, se o seu percentual de risco for de 3% e a sua conta for de US $ 10.000,00, o valor total do seu risco será de US $ 300,00.

O próximo passo é consertar o stop loss. Você pode estar usando qualquer sistema de negociação, mas agora você também teria começado a perceber o seu Stop Loss. Por exemplo, considere sua Stop Loss como 100 pips. E, então, é importante encontrar o valor Pip do par de negociação. Isto pode ser encontrado olhando para a plataforma de negociação do seu corretor. Na plataforma de negociação MBT, Pip Value é representado como Mini Lote abaixo da janela Posição ou Watchlist, enquanto na plataforma FXCM é representado como Custo Pip abaixo da janela que mostra as Taxas de Negociação Simples exibidas no Lote Padrão.

Exemplo de tabela de gerenciamento de dinheiro Forex para conta micro:

O valor de pip em MBT no exemplo acima mencionado chega a 1 dando tamanho de negociação de mini lotes. Mas, no FXCM, o valor Pip chegaria a ser em lotes padrão. Também deve ser conhecido que o Tamanho da Negociação resultante também pode resultar em fração e nem sempre um número inteiro. Nesse caso, limite-se a um número inteiro e não suba. Por exemplo, se o 2.35 Mini Lots for o Tamanho de Comércio resultante, você deve levar apenas 2 Mini Lots. No entanto, quando um corretor permite negociar em frações, não há necessidade de considerar esse problema.

Veja este exemplo:

Você tem $ 20.000 contas e você tem 19 ofícios ruins. Ver foto :

Calculadora de Risco Forex

Calculadora de Risco (indicador MetaTrader) & mdash; calcula o risco na forma de uma perda máxima potencial que pode ser induzida pelas posições atualmente abertas e pelas ordens pendentes ativas. Os resultados são exibidos como o risco monetário e percentual por par de moedas e como o risco total total na janela de gráfico separada. Você pode regular o trabalho da Calculadora de Risco ligando ou desligando swaps, spreads e cálculos de comissão. Você também pode ajustar os parâmetros da exibição visual. O indicador está disponível para MT4 e MT5.

Ao contrário do procedimento de cálculo de risco simples implementado como o módulo da Calculadora de Tamanho da Posição, este indicador calculará os valores corretos de risco mesmo em situações complexas envolvendo negociações protegidas, ordens pendentes com níveis de interceptação de stop loss e take-profit e até MT5 & # 39; s ordens especiais de limite de parada. O algoritmo implementa uma pesquisa de potencial perda máxima de força bruta com algumas técnicas heurísticas para acelerar o processo. Portanto, os traders obterão resultados de cálculo rápidos no número normal de pedidos (até cerca de 20), mas a velocidade de execução se tornará insatisfatória à medida que o número de negociações aumentar. No entanto, o indicador Calculadora de Risco é uma ferramenta útil para avaliar a exposição do pior cenário ao lidar com um portfólio complexo de pedidos.

Parâmetros de entrada:

CalculateSpreads (default = true) & mdash; se for verdade, então a perda potencial devido a spreads se tornará parte da perda máxima potencial. CalculateSwaps (default = false) & mdash; se for verdade, os swaps acumulados se tornarão parte da perda máxima potencial. CommissionPerLot (default = 0) & mdash; a comissão do seu corretor por lote cobrado na moeda da conta. Insira o valor cobrado por um lado da negociação, não por volta. UseEquityInsteadOfBalance (default = false) & mdash; se for verdade, o patrimônio da conta é usado em vez do saldo nos cálculos.

cpFontColor (default = clrAzure) & mdash; cor da fonte para os nomes dos pares de moedas. mnFontColor (default = clrPaleGoldenrod) & mdash; cor da fonte para o risco em forma de dinheiro. pcFontColor (default = clrLimeGreen) & mdash; cor da fonte para o risco em formato percentual. FontFace (default = & quot; Courier & quot;) & mdash; face da fonte do texto exibido. FontSize (padrão = 8) & mdash; tamanho da fonte do texto exibido.

scaleY (default = 15) & mdash; número de pixels por linha de saída. offsetX (padrão = 20) & mdash; deslocamento horizontal para saída. offsetY (padrão = 20) & mdash; deslocamento vertical para saída.

Capturas de tela.

Exemplo de vários pedidos pendentes e uma posição (risco de perda limitada)

Exemplo de posição de compra desprotegida (risco de perda quase ilimitado)

Exemplo de posição de venda desprotegida (risco de perda ilimitada)

Problemas Conhecidos

Apesar de ser codificado e testado para funcionar em vários cenários, o Forex Risk Calculator possui algumas limitações, restrições e um potencial para erros. Aqui está a lista dos problemas conhecidos com este indicador:

Quando a moeda da conta difere da moeda de cotação do par, para a qual as ordens são feitas e o risco é calculado, os resultados podem ser imprecisos devido a flutuações imprevisíveis da taxa de conversão. Por exemplo, se sua conta estiver em JPY e você estiver negociando EUR / USD, o risco real também dependerá da taxa futura de USD / JPY. A Calculadora de Risco não tentará prevê-la. Se o comerciante criar muitas ordens pendentes com níveis de perda de parada e de take-profit, o indicador poderá ficar muito lento em seu cálculo ou até parar de funcionar. Se o seu corretor oferecer spreads variáveis, os cálculos serão um pouco imprecisos, pois o indicador assume spreads constantes em cada tick. O indicador não leva em consideração o desvio de preço de pedidos pendentes & # 39; execução. O indicador ignora a falta de margem para execução de ordens. Isso significa que, se você configurar uma ordem pendente que exigirá mais margem livre do que sua conta pode fornecer, a Calculadora de risco ainda considerará a possibilidade de execução dessa ordem. O indicador não leva em consideração a correlação entre diferentes pares de moedas. O valor de risco é calculado para cada instrumento de negociação separadamente. Por exemplo, se você comprar EUR / USD e vender GBP / USD como hedge, o indicador calculará o risco de cada posição separadamente. O indicador não leva em conta a arbitragem triangular e outras formas de arbitragem com vários pares de moedas. Por exemplo, se você for comprado em EUR / USD, USD / JPY longo e EUR / JPY em curto, a Calculadora de Risco tratará essas posições como três negociações separadas com seus próprios riscos.

Rácios de Recompensa de Risco para Forex.

pela Walker England.

Resumo do artigo: Antes de fazer uma troca, os comerciantes devem procurar conter seu risco. Aprenda os benefícios de usar as taxas de risco / recompensa para Forex.

É inevitável que um novo trader queira mergulhar de cabeça no mercado e entrar imediatamente em seu primeiro negócio Forex o mais rápido possível. Por mais tentador que isso possa ser, na maioria das vezes, os traders também vão esquecer o aspecto de gerenciamento de risco do mercado. sua idéia de tading. A gestão adequada do risco é imparcial a qualquer plano de negociação e permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado no caso de o preço se voltar contra nós. Hoje, nos concentraremos na primeira etapa do gerenciamento de riscos por meio do melhor entendimento dos índices de risco / recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Então, o que exatamente é uma relação risco / recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, uma relação risco / recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em uma posição, em relação ao que estamos arriscando no caso de uma perda. Conhecer essa proporção pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco, definindo expectativas para o resultado de um negócio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantia que perdemos se estivermos errados. Vejamos um exemplo de uma relação positiva de risco / recompensa usando o gráfico EURGBP acima.

Acima, o gráfico representa um comércio de intervalo de amostra no gráfico EURGBP 4Hour. Os negociadores que procuram negociar uma negociação desta gama esperariam entrar no mercado à resistência de sobrecarga perto de .8575. Ao definir saídas numa gama de negociação, as paragens devem sempre ser definidas fora de um nível indicado de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual, próxima a .8625. Se o preço do evento ultrapassar o intervalo descrito, estaríamos esperando perder 50 pips nessa negociação. Para criar um rácio de Risco / Recompensa de 1: 2, precisaríamos de fazer pelo menos o dobro do lucro na posição, colocando ordens de limite perto do suporte em 0,8475. Agora que você está mais familiarizado com as taxas de Risco / Recompensa, veja exatamente por que elas são tão importantes.

Entender essas proporções pode realmente ajudar as pessoas a evitar o erro número um que os operadores cometem. Depois de analisar mais de 12 milhões de transações, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, enquanto a maioria dos negócios é fechada com lucro, as perdas ainda excedem em muito os lucros, pois os investidores correm mais risco de perder posições do que o ganho de um vencedor. Essa estatística mostra que a maioria dos traders está usando uma relação de risco / recompensa negativa, o que requer uma porcentagem de ganhos muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média está mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo uma proporção de risco / recompensa de 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, limitando as perdas quando um negócio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no trade acima, estamos efetivamente invertendo essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para quaisquer dois perdedores dados para ser rentável até lucro líquido em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para instrutor @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

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Calculadora de tamanho de posição.

Calculadora de tamanho de posição & mdash; uma ferramenta gratuita de Forex que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Funciona com todos os principais pares de moedas e cruzamentos. Ele requer apenas alguns valores de entrada, mas permite ajustá-lo minuciosamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o botão & quot; Calcular & quot; botão:

O formulário não calcula o tamanho da posição para petróleo, ouro (XAU / USD), prata (XAG / USD) e outras mercadorias, pois as especificações do contrato (ou seja, tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Por favor, use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição para tais ativos (veja abaixo).

Calcular a quantia que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo toda vez que você abrir manualmente uma nova posição no Forex. Levará um minuto do seu tempo, mas evitará que você perca dinheiro que não quer perder. Cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação de Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definida de comerciantes profissionais de Forex.

Considere o uso de corretores com tamanho mínimo ou mínimo de posição. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.

A importância de um processo completo de cálculo do tamanho da posição é enfatizada em muitos livros influentes de Forex. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a configuração dos níveis certos de stop loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição sempre que fizer um acordo no mercado de câmbio.

Esta calculadora também está disponível como um indicador MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:

Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software usado para negociação. Vai funcionar para você mesmo quando estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo que o EarnForex esteja temporariamente offline. Negoceie com base no tamanho da sua posição calculada usando um script simples.

As desvantagens da versão do MetaTrader:

Requer instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer o download e a instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta simples calculadora de tamanho de lote.

Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta fora do padrão.

Interessado em apostar por propagação? Veja a calculadora do tamanho da aposta se você precisa obter a quantia certa por ponto para a sua posição de aposta.

Calculadora de risco de Forex em lotes.

A principal razão pela qual os comerciantes de moeda perdem dinheiro? É porque eles colocam continuamente os negócios com alto risco. Com a nossa Calculadora de Risco Forex, você pode calcular os riscos com base no tamanho da conta, tamanho do lote e taxa de risco em porcentagem. Isso ajudará você a entrar em negociações com risco muito alto. Experimente, é realmente simples. Se você gosta de nossa calculadora, por favor, sinta-se livre para compartilhá-lo em sua comunidade favorita de forex e rede de mídia social.

Dinheiro em risco:

Explicação: Se você abrir uma negociação com Lote (s) e se atingir o Stop Loss of Pips, você perderá (que é% do tamanho da sua conta)

Média Móvel.

Um dos indicadores mais simples de forex é a média móvel. Você provavelmente sabe que uma média é a soma de uma dada série de números divididos por esse conjunto de números: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 dividido por 5.

No caso da negociação forex, você toma um determinado período de tempo, digamos uma hora, e você toma um número específico de horas, pega a soma dos preços do par de moedas para cada hora e depois divide pelo conjunto de números. .

A média móvel que é o resultado suaviza o movimento dos preços, eliminando a volatilidade, de modo que o trader possa identificar uma tendência.

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Alguns traders também usam a média móvel exponencial. A média móvel exponencial é, na verdade, uma média móvel ponderada, o que significa que dá maior peso aos preços dos últimos dias.

Isso faz sentido, uma vez que é mais provável que sejam precisas do que os preços antigos - em uma média móvel longa, os preços muito antigos têm o mesmo peso que os preços quase novos.

A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel.

Como calcular a média móvel.

Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial.

Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial tem que começar em algum lugar, então uma média móvel simples é usada como a média móvel exponencial do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Terceiro, calcule a média móvel exponencial.

Assim, por exemplo, para uma média móvel exponencial de 10 dias:

Média móvel simples: soma de 10 períodos / 10.

Multiplicador: (2 / (Períodos de tempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

Média móvel exponencial: multiplicador x + EMA (dia anterior)

Você não precisará fazer esses cálculos, pois estará disponível na plataforma forex para fazer o plug-in e fazer isso por você.

A observação dos movimentos de preços em relação às médias móveis geralmente é útil - por exemplo, um determinado par se romperá mais ou menos depois de cruzar a média móvel de 200 dias.

Os comerciantes observam esses padrões que são frequentemente comentados em comentários forex.